北京2024年9月26日 /美通社/ -- 金融市場瞬息萬變、交易機會稍縱即逝，交易速度成為了決定勝負的關鍵因素，即使是微小的時延也可能錯失交易時機，影響交易結果，導致收益損失。為了應對量化交易環境下對于數據處理與傳輸速度的嚴苛要求，浪潮信息攜手元腦伙伴中科馭數及寬?？萍?，發布面向證券行業的“超低時延量化交易加速方案”。

量化交易加速方案采用 x86 架構服務器和浪潮信息云巒操作系統 KOS 作為底層基礎平臺，搭載中科馭數 SWIFT-2200 低延遲網卡，經過系統級優化，為寬?？萍伎焖俳灰紫到y提供穩定高效、超低時延的基礎支撐，實現了從證券機構快速柜臺系統到交易所前置系統的全業務實盤部署，整體網絡時延降低 40%-50%，交易報單再一次提速。

微秒級差異影響交易結果，降低網絡時延成為剛需

證券市場行情瞬息萬變，交易機會轉瞬即逝，擁有更低時延、更快響應的交易系統，意味著能精準把握買賣機會和點位。交易系統的處理速度越快，就越有可能在快速變化的市場中占據優勢。

在交易報單環節，網絡時延、交易系統速度尤為重要，通常以微秒（μs）為單位，網絡時延一般要求在1μs以下，交易系統內部穿透時延一般要求在4μs左右，性能較佳時能達到1~2μs。追求微秒級甚至納秒級超低時延已成為證券公司吸引客戶、擴大經紀業務規模的關鍵。面對這一挑戰，證券公司亟需一種既能滿足實時快速響應，又能應對復雜數據處理和并發任務需求的時延加速方案。

當前，單純依賴硬件或軟件的時延加速方案已逐漸顯露出局限性。時延敏感型場景下，純硬件方案在應對動態變化的系統運行狀況時顯得力不從心，同時隨著芯片等硬件元件的制造逐漸接近物理極限，進一步的時延降低將變得更加困難；而純軟件方案受到傳統CPU設計、算法復雜性的制約，難以在根本上解決時延問題。此外，時延敏感型場景下多任務與并發性是常態，純硬件或純軟件方案往往難以有效處理資源競爭與調度問題。因此，通過軟硬協同優化技術實現超低時延加速成為重要發展方向。

浪潮信息聯合元腦伙伴協同優化，證券交易時延降低40-50%

為了滿足量化交易投資者對交易速度的高要求，寬?？萍紴橛脩袅可泶蛟炝丝焖俳灰紫到y，系統內部穿透時延續低至微秒級，全鏈路時延行業領先。為了實現交易的再提速，浪潮信息與元腦伙伴寬睿科技及中科馭數完成從底層硬件到上層應用的全面優化。方案底層為KOS操作系統，整合中科馭數低延遲網卡，內置BIOS參數、網卡中斷聚合參數、中斷親和性等最佳實踐配置，實現了網絡數據包的快速傳輸與處理；上層結合寬?？萍伎焖俳灰紫到y，經三方聯合測試，將證券交易場景下的網絡時延降低40-50%。

• 優化BIOS參數配置，實現最佳性能與響應時間：方案基于KOS對底層硬件配置實施精細化調優，BIOS層面采取多維度模式調整、冗余配置參數剔除等措施，軟硬件協同維持高性能狀態，在提高內存帶寬和訪問效率，減少延遲和沖突的同時，全面提升超低時延場景下的多任務和多線程處理性能。
• 配置網卡中斷聚合參數，優化高網絡流量場景應用：傳統設置中每個網絡接口往往有獨立的中斷機制，當數據包到達時則觸發中斷響應，這將增加CPU的負擔。方案通過優化設計，減少CPU處理中斷冗余開銷并提高網絡吞吐量，進而提升系統在超低時延場景下的系統性能與響應速度。
• 設置中斷親和性，提高性能與資源利用效率：中斷親和性是指在多處理器或多核心系統中，將特定的網卡中斷綁定到特定的處理器或核心上的技術,這有助于優化系統的中斷處理性能,提高性能和資源利用效率。方案在KOS中將業務進程精準錨定于共享L3 cache的網絡中斷所在的CPU核心之上，從而減少業務執行過程中不必要的CPU上下文切換、提高緩存利用率，進而顯著降低網絡交易延時、提升業務處理性能。

同時，方案上層結合寬?？萍嫉脱舆t、高可靠、高可用、一站式報盤的快速交易系統，并采用測試工具 LAP 時延分析平臺，實時統計各項性能數據，在高并發、高吞吐量、稀疏單、脈沖測試以及各類極端場景下多次優化測試，系統性能表現穩定。

目前，該方案已在知名證券公司成功應用，降低網絡時延等環節的速度損耗，充分發揮寬睿快速交易系統超低時延、低抖動的特性，進一步降低上行報單速度，滿足時延敏感型用戶對交易速度的極致要求。這一成功案例為金融行業核心交易系統的優化升級樹立了典范，凸顯了軟硬協同優化技術在新一代金融基礎設施建設中的重要作用。

展望未來，金融行業核心交易系統的優化升級將從試點實踐向規?；茝V轉變。浪潮信息將與寬?？萍?、中科馭數持續深化合作，不斷推動軟硬協同技術的創新與應用，為金融行業提供更為可靠、高效的技術支撐，助力金融新基建的蓬勃發展。